Sur l'estimation des covariances d'un processus ARMA scalaire - Laboratoire de StatistiqueThéorique et Appliquée Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 1996

Sur l'estimation des covariances d'un processus ARMA scalaire

Résumé

We propose the estimators of covariance function of an ARMA process that we etablish consistency and boundary properties of convergence in law and a.s.
Nous proposons des estimateurs de la fonction de covariances d'un processus ARMA scalaire, dont nous établissons la consistance ainsi que les propriétés limites de convergence en loi et presque sûre.
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Dates et versions

hal-03659818 , version 1 (05-05-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03659818 , version 1

Citer

Hatem Dellagi. Sur l'estimation des covariances d'un processus ARMA scalaire. Annales de l'ISUP, 1996, XXXX (2), pp.37-51. ⟨hal-03659818⟩
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