Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2009

Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion

Résumé

In this short note, we show how to use concentration inequalities in order to build exact confidence intervals for the Hurst parameter associated with a one-dimensional fractional Brownian motion
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-00356718 , version 1 (28-01-2009)

Identifiants

Citer

Jean-Christophe Breton, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati. Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion. 2009. ⟨hal-00356718⟩
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