Monte-Carlo Algorithms for Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations - ENSTA Paris - École nationale supérieure de techniques avancées Paris
Article Dans Une Revue Monte Carlo Methods and Applications Année : 2018

Monte-Carlo Algorithms for Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations

Résumé

The paper is devoted to the construction of a probabilistic particle algorithm. This is related to nonlin-ear forward Feynman-Kac type equation, which represents the solution of a nonconservative semilinear parabolic Partial Differential Equations (PDE). Illustrations of the efficiency of the algorithm are provided by numerical experiments.

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https://ensta-paris.hal.science/hal-01586861

Soumis le : mercredi 13 septembre 2017-13:18:09

Dernière modification le : mardi 6 août 2024-10:56:04

Archivage à long terme le : jeudi 14 décembre 2017-13:55:39

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Dates et versions

hal-01586861 , version 1 (13-09-2017)

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Citer

Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo. Monte-Carlo Algorithms for Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations. Monte Carlo Methods and Applications, 2018, 24 (1), pp.55-70. ⟨10.1515/mcma-2018-0005⟩. ⟨hal-01586861⟩

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